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刘同学2022-01-16 05:52:22

这个题目的最后一句怎么翻译？我的理解是如果有人用POT去计算形状参数，那么肥尾意味着什么？那接下来答题应该说的是，肥尾意味着＞0的形状参数，和肥尾意味着更大的VaR估计量

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回答（1）

Yvonne2022-01-17 11:15:16

同学你好，你的理解是正确的，但是这里C选项中后半句想表达的意思是原来的VaR值的太小了。

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 评论
追问
还是不太明白为什么说的是原来的VaR值而不是模型计算出的VaR？
追答
原来用正态分布计算的VaR是偏小的。

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