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天堂之歌

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徐同学2022-01-15 07:03:41

老师，我还是不能理解5%的VaR 和累计权重之间的关系，麻烦再给讲解下

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回答（1）

Yvonne2022-01-17 10:38:34

同学你好，5%的VaR的VaR就是要找显著性水平5%对应的VaR值，因此要找尾部累计损失是5%对应的预期损失就是显著性水平5%对应的VaR值。

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