刘同学2022-01-15 06:58:55
刘同学这里的第一句话想说的是什么？普通的HS不也是随着观测值变多，sampleperiod变长？但是两种方法在大于n天后都不都是直接剔除吗？
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Yvonne2022-01-17 10:29:04
Yvonne同学你好，传统的历史模拟法并不是会一味地扩大样本容量，这种方法选择的样本容量是有限的。而BRW方法并不会舍弃每一个数据，比如在传统的历史模拟法中只会用到100个数据，第101个数据就会舍弃，但是BRW方法不会剔除任何一个数据，每个数据都会一直存在，只不过当它变成了第101天的数据的时候，权重就是101天的权重。
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那BRW会用到历史上所有的数据吗？
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可以用到历史上所有的数据。
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