郭同学2022-01-12 08:29:30
郭同学老师，为什么用Var值算出来的直接就是Capital charge，不是RWA呢？
回答（1）
Jenny2022-01-12 14:26:50
Jenny同学你好，资本金本身是用来覆盖风险带来的潜在损失，而不同风险具有不同的属性特征，同一的风险资本金也有不同的计量方式，思路也都是不一样的。
涉及到RWA的主要是信用风险的标准法，其他风险，更多的是是直接计算资本金，再通过资本金（MRC或者ORC*12.5）得到RWA。
对于信用风险，标准法下，根据资产风险性质的不同配以不同权重，最后得出风险加权资产之和，即RWA。但如果用内部模型法（IRB）算，也是直接算的risk capital。
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操作风险不也是权重法吗？权重法就是算RWA吗？
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不一样的，诚然，RWA的W表示的确实是权重，但不是所有考虑了权重的方法算出来的都是RWA。RWA是指对银行的资产加以分类，根据不同类别资产的风险性质确定不同的风险系数，以这种风险系数为权重求得的资产。银行业的总资产有很多资产是0风险权重的，有很多风险权重则很高。所以RWA反应的是资产所代表的潜在风险，针对的是资产，也就是RWA里面的A，asset。
操作风险中也是考虑权重，但是针对的是业务条线的收入，并不是资产呀，那算出来怎么会是风险加权资产。
实际上，操作风险和市场风险都是直接算出风险资本金，只不过要求风险资本金要占风险加权资产（RWA）的8%以上，所以用风险资本金乘以12.5来估算RWA。 RWA相当于我有多少资产是面临风险的，应该用多少（至少8%)的风险资本金来覆盖潜在风险。
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