杨同学2022-01-06 17:49:17
杨同学请问老师，buy a forward to purchase 100million euros in exchange for 130.086million dollars,怎么判断谁是本币呢？标的资产怎么判断呢？
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Yvonne2022-01-06 17:54:20
Yvonne同学你好，根据前面一页PPT的公式，买入远期合约，等价于看多标的资产现货，看多无风险利率，r代表的是本币的无风险利率，y代表的是外币无风险利率，所以这里买入外汇合约，相当于看多S，看多r，S是标的的现价，而标的是外币，因此是看涨外币现货。
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老师，我想问的是从buy a forward to purchase 100million euros in exchange for 130.086million dollars,这句话中怎么判断那个是本币，哪个是外币，哪个是标的资产。当然这里面有美元，一般会是本币，可是换一个可能就不会判断了
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根据上面提到的远期价格公式，买入外汇远期，等价于买入外汇现货，同时买入外币短期国债，卖出本币短期国债，从下面的表格也可以看出这里是long EUR bill，short USD bill，所以欧元是外币，或者从表格里的汇率表达形式也可以看出，1 EUR=1.2877 USD，欧元是外币，美元是本币。
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