1234562022-01-06 17:36:52
123456请教老师，在这里迷糊了 举例：时间2年，第一年不违约，第2年的累积违约概率是用指数分布，对么？那这个表示的含义和条件概率第1年不违约的情况下第2年的违约概率是一个事么？ 联合概率：第一年不违约且第2年违约，为什么就等于边际概率了呢？怎么感觉应该等于条件概率呢？
回答（1）
Jenny2022-01-06 17:46:43
Jenny同学你好，首先，累计违约概率是指两年内违约的情况，是包含第一年违约，和第二年才违约这两种情况，比如T=2的时候，第二年的累计违约概率就等于1-e^(-lamda*2);
注意这两个表述：
1. 在第一年不违约的情况下，第二年违约的概率，这是条件概率，也就是限定了是第一年违约的条件，然后在此基础上来研究第二年违约的概率。
2. 第一年不违约且第二年违约，这是联合概率，属于边际违约概率，也就是假定二者同时发生，不是在一个发生的前提下，去研究另一个发生的概率。
这二者之间的差别可以等到正课的时候，老师会更具体的进行讲解。
- 评论（0）
- 追问（0）
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片