189****71312022-01-06 10:04:59
189****7131这里相关系数看作是1，不就意味市场风险的var，信用风险的var，操作风险的var可以看作是一个整体吗？如果它们能直接相加，不应该是相关系数是0吗
回答（1）
Yvonne2022-01-06 16:02:34
Yvonne同学你好，巴塞尔委员会要求银行交保证金的时候是每个风险都各自缴纳，然后总的资本金就是各个风险对应的保证金加总，这种情况下的公式就相当于每个风险之间的相关性等于1。这里实际上就是要让银行缴纳的保证金最大。这里也可以理解为出于谨慎性原则，考虑最坏的情况。直接相加并不是相关系数等于0，而是等于1，在一级的时候学过投资组合的方差计算公式如下图所示，这里也是一样的道理。
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