刘同学2022-01-03 04:47:26
刘同学这里面的risk-sensitive可以具体解释一下吗？
回答（1）
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Jenny2022-01-04 17:21:07
Jenny同学你好，risk-sensitive就是对风险比较敏感。一般来说，抵押品的变现能力或者说保障能力跟抵押品自身的性质（比如风险因子）有关，比如债券价值就会受到市场利率波动的影响。对应的，在设置haircut的时候，这个haircut应该要对这些相关的风险因子比较敏感，比如目前债券所面临的的风险比较大时，抵押品的变现能力可能受到较大的影响，那么haircut就应该比较大一些，因为抵押品相对比较不值钱。
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