杨同学2022-01-02 22:35:14
杨同学请问老师，这里的非拒绝域说的是（1-回测VaR时的alpha）吗？如何理解老师这里说的p不变时，t增大，非拒绝域变窄，以及T不变时，confidence-level增大，非拒绝域变窄呢？感觉听上去有点混乱
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Yvonne2022-01-04 11:03:49
Yvonne同学你好，这里要区分一下说的confidence level指的是回测的confidence level还是计算VaR值的confidence level。
如果说的是回测的confidence level时，当confidence level越大，significance level（α）越小，type I error发生的概率越小。
而下面这张图老师说的是计算VaR值的confidence level，从表中数据可以看出当其他条件不变时，计算VaR值的confidence level越小，非拒绝域就越大。
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