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刘同学2021-12-31 06:12:08

用近似法计算UCVA时，EPE是指的我方的敞口还是对方的敞口？如果是我方的敞口，为什么需要乘上对方的CS？

回答（1）

Jenny2021-12-31 17:56:47

同学你好，EPE指的是我方面临的由交易对手信用风险带来的敞口，本身UCVA或者说CVA衡量的就是交易对手的信用风险给我方带来的损失，CS体现的就是交易对手的信用风险或者说PD呀，所以用的肯定交易对手方的。

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