刘同学2021-12-30 09:37:32
刘同学这一页ppt里的rollover的risk是什么意思？以及老师所提到的展期是什么意思？
回答（1）
最佳
Jenny2021-12-30 15:32:56
Jenny同学你好，提问没有附视频或者截图，无法确认上下文，你要问的是不是敞口测量指标那里？
在EE和EPE的图上可以看到，期末的时候，随着合约结束，敞口降低至0；但有些合约，比如期货等，一般是需要考虑展期（roll-over）的问题，即到期的时候平仓，然后进入新的合约。所以在到期时，对应的敞口不等于0. 这个是EE和EPE没有考虑到的，所以引入了非递减的effective EE和effective EPE这两个测度指标。
- 评论（0）
- 追问（0）
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片