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飘同学2021-12-28 07:11:03

老师，8分30秒时候，老师提到ES优势是满足次可加性，请问在ES计算中要用到次可加性相关公式吗？

回答（1）

Yvonne2021-12-28 09:08:55

同学你好，这里ES满足次可加性主要是为了强调它是满足一致性风险度量的，这里和VaR要进行区分，VaR不满足次可加性，在后面信用风险还会具体学到ES的计算公式。

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