penny2021-12-27 04:30:54
penny分母是如何得到这一步的？
回答（1）
Jenny2021-12-27 09:41:49
Jenny同学你好，这个其实用到的是一级学过的知识。对于每一个credit来说，它分为违约和不违约两种，分别取值为0或者1，其实就相当于一个伯努利分布，对于伯努利分布来说，它方差就等于（1-pd）*pd，这里π 1或者π2 就是PD1 或者PD2，带进去就是（1-π1）π1=π1-π1^2; 标准差就是方差开方，等于根号（π1-π1^2），同理π2也是一样的。
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