孙同学2021-12-19 23:22:02
孙同学问题如图二
回答（1）
Jenny2021-12-20 10:28:44
Jenny同学你好，推导用的是一级学过的公式，cov（ax+by，cx+dy）=acVar（x）+bdVar（y）+（ad+bc）cov（x，y）。 其中，x=m， y=ε（不管是1资产还是2资产，他们的残差项都是服从均值为0，方差为1的随机变量，既然是随机变量，那么其实都写作ε，不区分1和2也是可以的。），a=β1， b=根号（1- β1^2）, c=β2, d=根号（1-β2^2）. 把以上参数带入上述公式就可以得到第一个问题的结果。
2. 前面解释过了，ε1和ε2都是随机变量，所以它们之间的相关系数为0，自然协方差也为0. 在一级里面也是学过的，残差项和解释变量m之间的没有相关性（本身残差项是随机变量，它和m直接也不应该有关系），所以协方差也是0.
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