孙同学2021-12-18 22:15:53
孙同学这里的WCL为什么可以直接20000乘以3，我是不是可以1000000乘以0.0607？
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Jenny2021-12-20 09:30:37
Jenny同学你好，在题干最后一句话说了，基于损失分布，在95%的损失分位点对应的是3个违约，这里就是把95%分位点作为最差情境下的损失，其次，每个credit是20000，损失的情况下是全损（RR=0），所以最差情境下损失就是20000*3.
另外，这个0.0607是哪里来的呢？
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0.0607计算方法如下图
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不可以直接乘以，题干事实上已经说了95%分位点对应的损失是3个。所以是把3个损失作为这个WCL进行计算。0.0607只是3个违约发生的概率，而且1000000也并不是3个credits的敞口呀。
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