李同学2021-12-16 07:07:52
李同学前面讲巴塞尔3.5中，用SMA方法，取代了以往所有的模型计算方法（SA.BIA.AMA），此处讲，无论用任何方法计算出来的RWA不能低于用SA法计算值的72.5%，不是只有SMA一种方法了吗？怎么又可以用任何方法了呢？
回答（1）
Jenny2021-12-16 10:30:00
Jenny同学你好，首先，现在还没有Basel 3.5，只到Basel 3。 Basel 3中确实是用SMA计量操作风险，取消了SA，BIA, AMA等等。
实际上，三大风险中，直接计算RWA，从而计算出资本金主要是信用风险，其他风险，更多的是是直接计算资本金，再通过资本金（MRC或者ORC*12.5）得到RWA。 所以这条规则更多的是限制信用风险的RWA的计算。
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