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郭同学2021-12-15 08:18:29

老师，所谓的10天99%的VaR，10天是指Holding Period吗？但是每天搜集多少数据呢？市场价格不一直都在变动是连续的吗？

回答（1）

Yvonne2021-12-15 09:24:16

同学你好，是的，这里就是十天收集一次数据，假设一共有1000天，holding period等于1天，就一共可以得到1000个观察数据，如果holding period是10天，就有100个观察数据。10天的VaR就是用holding period等于10天的这100个数据得到的。

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