Phyllis2021-12-08 18:49:07
Phyllis老师，请教下这里 为何说implied volatility是用BSM推出的，并且可以用BSM求期权公式得到implied volatility呢？ 隐含波动率不应该是和BSM的波动率不同的吗，BSM是constant的volatility，implied volatility有微笑不是吗。不明白具体是怎么回事🙏
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Yvonne2021-12-09 11:24:05
Yvonne同学你好，这里的隐含波动率是根据真实的期权价格带入BSM模型的公式反推出来的，固定波动率是用固定波动率计算期权价格。
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