优同学2021-12-08 15:26:51
优同学老师好，我看百题的这题求的是non-parametric approach选的是skewness in the distribution. 这个题目两种问法还是有点乱乱的，能麻烦老师再协助离一下么？
回答（1）
Yvonne2021-12-08 16:09:41
Yvonne同学你好，这两题分别考察参数法和非参数法适用的情况，百题这道题问的是非参数法适用的情况，非参数方法适用于fat-tail，skew以及任何其他可能导致参数方法出现问题的非正态的情况。 但是如果选取的数据异常平静，包括缺少极端损失情况，就会导致对风险的评估过低，低估VaR和ES。同理如果选取的数据波动性异常高的话也会高估风险。
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