陈同学2021-12-07 22:39:20
陈同学请问这两道题是否矛盾？46题说随着置性区间的减小，非拒绝域变大，更不容易拒绝，所以一类错误减小，二类错误增大，power of test减小，小的置性区间less reliable。34题却说大的置性区间less reliable?
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Yvonne2021-12-08 10:16:05
Yvonne同学你好，34题这题应该是题目选项有问题，这题来源于协会的练习题，并且多次出现，多次修改，近两年这道题再也没有修改过，在21年的协会练习题中依然有这道题。这道题考察的是其实就是在给定VaR的置信水平下，面对不同的回测置信水平，power of test应该是怎样的。如果按照这个思路来看着这道题它后面的选项以及解析就可以解释的通。
46题II说的是计算VaR的置信水平，根据下图的kupiec回测的非拒绝域表，在其他条件不变的情况下，当VaR的confidence level越小，非拒绝域就越宽。
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选项怎么有问题了？应该改成什么样子呢？应该按照哪个思路来做呢？
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A选项这里要改成在计算VaR的置信水平一定的情况下判断在不同的回测置信水平下，power of test应该是怎样的。这题像考察的是在计算VaR的置信水平一定的情况下，改变回测的置信水平，power of test应该是怎样的。
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