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陈同学2021-12-07 22:32:43

为什么差不多的题目和问题一个在市场风险里99%的VaR就是分位点的值，在信用风险里就是wcl的分位点？怎么区分问的到底是哪一个VaR?

回答（1）

最佳

Yvonne2021-12-08 10:20:54

同学你好，在一级的时候学过VaR=EL+UL，而WCL=EL+UL，所以实际上WCL和VaR在数值上都是一样的。

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 评论
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那怎么分辨问的VaR要不要减掉EL呢？
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如果问的是credit var就要减去EL。

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