李同学2021-12-07 20:19:45
李同学老师此处讲：信用风险分3类计算（表内，表外，衍生产品），市场风险计算分的多一点，分5类（利率风险，汇率风险等）。我的问题是，这种比较好像不是一个纬度的比较啊？因为衍生产品也有利率风险，汇率风险等风险。请指正，没听明白信用风险计算和市场风险计算有什么区别。谢谢
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Jenny2021-12-08 15:00:14
Jenny同学你好，本身不同风险具有不同的属性特征，对应的风险资本金也有不同的计量方式，思路也都是不一样的。
在你举的信用风险资本金的方法里，采用的是信用等价金额原则（CreditEquivalent Amount），信用等价金额本质上可以被理解为具有相同信用风险的贷款本金，协议根据表外项目风险性质的不同，先将表外资产按照相应的信用转化系数转化为等价的未经风险加权的表内风险资产，然后再乘以相应的风险权重进行加权，最后得出表外风险加权资产之和。所以这个方法算的实际上是RWA。
而市场风险的这个例子，是对分别对交易账户中的每个项目提出了资本要求，所以它本质算的直接是capital。
二者的最终目的不同，自然用的方法也不同。
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