许同学2021-12-07 14:50:06
许同学这个23题高斯copula是可以用协方差矩阵的吗，那bd是否矛盾呢
回答（1）
Yvonne2021-12-07 14:58:44
Yvonne同学你好，copula会有相关系数矩阵，如果只有两个公司，两个公司之间只有一个相关系数，所以没有矩阵，如果是两个以上的公司就可以构成相关系数矩阵了。
d选项是错的，错在不能说Gaussian copula在信用风险上不能应用，Gaussian copula本来计算的就是联合违约概率，与信用风险有关。
- 评论（0）
- 追问（0）
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片