陈同学2021-12-06 11:30:11
陈同学这题算EL的方法为什么和算UL的是一样的?这到底算的是什么？
回答（1）
Jenny2021-12-06 14:44:41
Jenny同学你好，课上这两种方法其实都讲过了，解析里面的做法是建立损失分布，然后每种情形下的损失乘以对应的概率，再加总，相当于是从预期损失的定义上来做，而且求UL是有差别的，它求得是损失分布的标准差不是均值。
其次，这个题目其实没有必要这么复杂，资产组合的EL就是等于各资产各自的EL加总，也就是85*12%*0.45+112*0.14*0.45，也是11.6. 考试里面，如果遇到了求组合的预期损失，那么建议用这个方法做，比较快。没必要像解析里面这么麻烦。
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