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天堂之歌

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James2021-12-06 05:17:41

请问老师，在没有给WCL的情况下，给了EL，VAR，是可以直接用VaR - EL 得到Credit VaR 吗，谢谢

回答（1）

最佳

Jenny2021-12-06 14:07:32

同学你好，可以的，一般来说，var都会带分位点，比如99th的var，99.5th的var，这个时候一般可以把它当做是WCL。，如果题目没有其他的要求的话。

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