Phyllis2021-12-05 23:51:07
Phyllis老师，请问信用风险IRB应用copula计算的是rho还是variance-covariance matrix呢？23题这里写说IRB用了copula不太理解，不应该只是一个rho是用了correlation coefficient吗？
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Jenny2021-12-06 14:24:58
Jenny同学你好，用的是相关系数，不过这个相关系数并不是简单用variance -covariance matrix得到的，因为组合里面会涉及到多个资产，而variance-covariance一般是用于描述两个变量之间的关系，多资产要复杂得多，所以用的是copula来建模资产和组合之间的相关性，不过copula这一块简单了解即可，考纲没有具体要求，把这个题目当成补充知识点记一记就可以了。
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