陈同学2021-12-05 21:29:49
陈同学为什么题库里的这道题算EL是用了同时违约概率算就可以，而第5题这题就不能呢？有什么区别？
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Jenny2021-12-06 13:56:21
Jenny同学你好，不太一样的，上一题问的是最差情景的期望值，换句话说，就是预期的最差损失是多少，最差情景是两个都违约，所以是用两个都违约的PD乘以最差情景的损失（两个都违约）。这个考法其实不太常见。
而后面那题问的是投资组合的预期损失，所以就是组合中各资产的EL的加总。两个针对的不一样，下面这种事比较常见的。
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