陈同学2021-12-05 19:11:12
陈同学A选项后半句是什么意思？
回答（1）
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Adam2021-12-06 10:18:34
Adam同学你好，后半句意思是当收益服从正态分布呀。这个时候var=z*sigma呀，z就是正态分布下对应的分位点呀。
如果我们想分析TE，首先可以计算出tracking error的volatility，然后将这个volatility带入到上述公式中，得出的VAR就是tracking error的VAR
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