陈同学2021-12-05 16:48:20
陈同学C选项怎么就是对的了？
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Jenny2021-12-06 10:41:53
Jenny同学你好，CVA都是信用质量好的一方向信用质量差的一方征收的，一般如果违约概率越高，需要的CVA也就越高，所以如果CVA增加，说明风险是越大的，对应的风险权重也就越大，所以计算出来的风险加权资产应该越高。
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请问这个和basel3 reform里说的IMA法被SA-CVA/BA-CVA法代替有没有关系？reform里面考虑了CVA是不是就是这个意思，通过计算CVA调整RWA权重？
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也可以从这个方面理解，CVA增加意味着交易对手的credit spread增加，确实是会影响风险敞口的计量，从而影响风险加权资产。
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