Phyllis2021-12-05 01:02:39
Phyllis老师，620这里想请教下。sharpe ratio不是衡量经理表现的吧（IR才是对吗）？而且感觉IR是衡量active risk的，SR只是衡量总风险不是吗。此外，sharpe ratio也没有和benckmark对比呀，有基准的也是IR不是吗？老师这里如何理解好呢。
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Adam2021-12-06 10:14:30
Adam同学你好，这题不是你想的那样。
这题的意思是说如果想用SR去分析主动风险。要考虑组合与benchmark。也就是分析组合的SR与benchmark的SR。
业绩度量指标在使用的时候，只看基金经理自己的度量指标是没有意义的，还要有一个比较的参考基准，这个基准就是benchmark，而且这个benchmark的投资风格要和基金经理保持一致，否则二者就没有可比性了，因此对应就只有A选项了呀
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