Phyllis2021-12-04 19:26:43
Phyllis老师，310和311题都是考操作风险经济资本计算，请问应该怎样理解？给了置信区间 请问是WCl-EL吗？（虽然以前学的应该是UL-EL，但UL的计算和置信区间无关呀）。 此外，老师这两个题给的氛围点不同，分位点不影响计算的对吗？谢谢您。
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Jenny2021-12-06 13:44:35
Jenny同学你好，这里是简化版的EC，EC是用来在覆盖非预期损失，其中非预期损失UL等于WCL-EL。这里给的百分位点，99.9th对应的250,000和99th对应的1,500,000相当于最差情景损失，也就是WCL，而EL就是损失的期望值，也就是expected loss，也可以叫做mean of loss distribution。
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