陈同学2021-12-04 11:39:13
陈同学一致性指标和SRM的联系和区别是什么？为什么说ES是SRM的special case?VaR是SRM的limiting case?那是不是说明SRM的范围要比一致性指标更大？因为VaR并不是一致性指标？
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Yvonne2021-12-06 14:22:59
Yvonne同学你好，谱风险度量是一致性风险度量指标的一种，谱风险度量在原版书中认为它是满足一致性的要求的，并且它的公式中也有考虑风险厌恶系数，所以它也属于一致性风险度量。谱风险度量是一种方法，用来衡量风险的，它可以有很多标准，就是给每个损失赋予一定量的权重。但是具体怎么赋予可以有不同的标准。ES就是对尾部损失进行加权平均计算得到的，它对尾部损失赋予了确定量的权重，所以它是谱风险度量的一种特殊情况。
VaR是SRM的limiting case就是VaR并不完全是谱风险度量，如果损失服从二项分布，计算得到的VaR就不是谱风险度量。
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如果损失服从二项分布，计算得到的VaR就不是谱风险度量。
这句话什么意思？
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就是在损失服从有些分布比如二项分布的时候，VaR不满足次可加性，自然也就不满足一致性条件，这种情况下也不能说它是谱风险度量。
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