用同学2021-12-02 18:06:10
用同学老师，一般再说VaR的时候是看单尾还是双尾呢，比如95% VaR的关键值为什么是1.65不是1.96？
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Adam2021-12-03 17:38:52
Adam同学你好，
一般看单尾。95%单尾是1.65
因为我们关注的点在于损失。也就是只关注一侧
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老师，押题第46题，第二个说法里，置信水平变低说明显著性水平变高，这时候拒绝域变大，应该是更容易拒绝把，为什么第二个说法是对的呢？
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同学你好，这里说的confidence level指的是计算VaR的confidence level，不是回测的confidence level。结合下表的kupiec回测的非拒绝域来看，当其他条件不变的时候，VaR的置信水平也就是confidence level越低，非拒绝域越宽。
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