倪同学2021-12-01 19:35:59
倪同学老师，请问第61题的statement1，VaR的置信水平还有时间不都是有规定的吗？为什么这里说没有统一的规定？
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Yvonne2021-12-02 11:41:58
Yvonne同学你好，这里并没有提到巴塞尔协议，VaR的置信水平和时间可以由公司自己决定。
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但是在实际上这些公司不是照着巴塞尔或者Solvency II来的吗?
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这题是一道市场风险的题，不是关于巴塞尔协议的问题，这道题考察的是VaR的计算的问题，不要想太多。
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