许同学2021-12-01 17:36:29
许同学押题49题有点没看懂，麻烦老师都讲一下
回答（1）
Yvonne2021-12-01 18:43:32
Yvonne同学你好，这里实际上就是考察非流动性风险的几种bias，A选项流动性差的资产ρ、β、σ都会降低，如下图图一所示。B选项说反了，infrequent trading收益曲线更加光滑因此应该是进行unsmooth操作。C选项流动性差的资产曲线更加光滑因此不是有负的serial correlation。D选项流动性差的资产σ被低估，因此SR应该是被高估的。
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