优同学2021-12-01 16:17:34
优同学老师好，这题我选对了 但是老师讲的 我没理解， 参数法计算VAR ，VAR表示的不是一个loss么？ 为什么这边老师说3.55 算出来是个收益？ 我自己做题的理解是用参数法算出来的VAR=-3.55 。 损失的负数就是收益。。 。 感觉这样理解跟老师解题思路又不一样了。。
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153****76392021-12-01 17:13:37
153****7639111
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Yvonne2021-12-01 17:21:50
Yvonne同学你好，这道题比较特殊，用VaR的计算公式VaR=-（μ-Zασ）计算得到VaR值，而VaR值是衡量损失的，为了计算方便一般计算得到的是正值，代表损失，如果得到负值说明有5%的可能性赚的钱少于3.5million也就等于有95%的可能性至少赚3.5million。
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