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starlight-x2021-12-01 10:42:14

关于basis point volatility的概念，以及在各个模型中basis point volatility分别是什么呀？谢谢老师！

回答（1）

Yvonne2021-12-01 13:29:18

同学你好，在model 1和model 2中basis point volatility指的是σ，而在CIR模型中指的是σr^0.5，所以可以推断basis point volatility指的就是模型中波动项去掉dw的部分。

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