starlight-x2021-11-30 23:03:42
starlight-x这个II为什么不对？听了老师讲解也还是不懂，都in the money了 还不比out the money的贵吗？
回答（1）
Adam2021-12-01 09:26:42
Adam同学你好，你说的这种它们只能是call和call进行比较，put和put进行比较，计算看涨期权和看跌期权的公式并不相同，所以没办法比较。
或者可以从波动率微笑来看，对于股票期权的波动率微笑来说，ITM call和OTM put都是位于ATM option的左侧，它们的波动率都是比较大的，波动率越大期权价值越大，这种情况下也没办法比较谁的期权更有价值。
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