261458962021-11-30 22:58:52
26145896这个题目老师讲的不太对吧 那个C选项 错误的原因是说反了吧？通常不都是用zero coupon bond 来build up 正常的coupon bond么？反过来是怎么map的呀？
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Yvonne2021-12-01 13:09:00
Yvonne同学你好，这里老师没有说反，政府债券可以认为只有市场风险，和零息债券是一样的，所以这里这样说也可以。
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老师讲的是 只要risk factor 相同就可以mapping
mapping 的原则里是不是也包括了 product type maturity错配 之类的因素啊？会导致basis risk的？
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同学你好，mapping本来就是一个近似的方法，不一定要产品完全一模一样，这里有basis risk也是可以接受的。
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好的 就是只看risk factor
谢谢老师
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不客气~
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