wujiegang2021-11-30 20:35:56
wujiegang押题卷的第46题，说法II，老师讲的时候说confidence level越低，non-rejection regions越宽，但是比如说90%confidence level其rejection regions大概为10%的区域，而95%的rejection region大概为5%的区域，这不就是应该confidence level越低，non-rejection区域越窄吗
回答（1）
Yvonne2021-12-01 10:19:02
Yvonne同学你好，这里说的confidence level指的是计算VaR的confidence level，不是回测的confidence level。结合下表的kupiec回测的非拒绝域来看，当其他条件不变的时候，VaR的置信水平也就是confidence level越低，非拒绝域越宽。
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