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wujiegang2021-11-30 20:19:11

百题卷的第38题算CVA用的近似等于spread*EPE，但这里给了hazard rate，为什么不用指数法来算出各个时间段的marginal PD，然后用各个时间段的EE*LGD*PD的折现加总来算CVA

回答（1）

Jenny2021-12-01 10:29:02

同学你好，你指的是这个题目吗？这道题目没有要求算CVA，如果你说的不是这个题目，请附上题干截图，谢谢。

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