Phyllis2021-11-30 13:17:19
Phyllis老师，在用费率近似法计算cva时候，老师讲这种方法是计算每期的，相对比PVEL的方法是一次性的。所以想问一下，如果每期分别计算running spread的cva，是否需要每期分别折现到期初再加总？
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Jenny2021-11-30 18:48:30
Jenny同学你好，费率法里面是不考虑折现的，EPE是整个期间（每一期都包含在内）的期望敞口取均值，均值是没有时间概念的，比如它不属于第一期，第二期，第三期这种，所以不折现，因为你没有办法确认它的时间点。
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