幸同学2021-11-29 23:31:40
巴塞尔2的capital ratio里分母的三个数值分别怎么计算再乘以12.5？我都听蒙圈了，没理解。
回答（1）
Jenny2021-11-30 11:13:44
Jenny同学你好，简单来说，capital ratio=资本金/RWA。分母的RWA就是各风险的RWA，其中，信用风险可以直接算出RWA，所以这里直接用RWA_c；
MRC表示市场风险资本金，ORC表示操作风险资本金，由于资本金的比例不得低于RWA的8%，所以用资本金除以8%就可以算出各风险的RWA、那么除以8%，其实就是乘以12.5. 所以市场风险的RWA是MRC*12.5, 操作风险的RWA是ORC*12.5. 所以总的RWA就是RWA_c+MRC*12.5+ORC*12.5.
- 评论（0）
- 追问（0）
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片