陈同学2021-11-29 23:05:24
陈同学请问，为什么我用年化的指标先算，算好之后再用平方根法则换成一周的VaR 就是不对的？
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Yvonne2021-11-30 13:03:24
Yvonne同学你好，在转换指标的时候要注意均值的转换方式和波动率的转换方式是不一样的，考虑到平方根法则，波动率年化指标转换成一周的是要除以根号50的，而均值只要除以50就可以了。所以如果先计算年化的VaR要转变成一周的VaR除数就不能直接用50或者根号50。
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是不是只有当均值为0时才能用平方根法则转换？
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如果参数法计算的VaR值中均值为0，只有标准差的时候才能用平方根法则。
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