Silvia2021-11-29 22:52:12
Silvia百题34题答案选A，95%VaR和99%VaR比起来，99%的更不准。理由是 99%的阿尔法小，所以1-β也小。可是不是有句实证结论，置信水平上升，非拒绝预越窄吗？那这样的话99%就容易拒绝，相对而言95%不容易拒绝，所以感觉b是对的呀
回答（1）
Yvonne2021-11-30 09:53:51
Yvonne同学你好，这题应该是题目选项有问题，这题来源于协会的练习题，并且多次出现，多次修改，近两年这道题再也没有修改过，在21年的协会练习题中依然有这道题。这道题考察的是其实就是在给定VaR的置信水平下，面对不同的回测置信水平，power of test应该是怎样的。如果按照这个思路来看着这道题它后面的选项以及解析就可以解释的通。考试的时候也可能会出现这种类似的题，如果遇到了就不能钻牛角尖，要明白它这题考察的思路是怎样的。
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