姚同学2021-11-29 22:26:05
姚同学631题，为什么Q-statistic可以检测流动性风险？
回答（1）
Adam2021-11-30 10:02:50
Adam同学你好，Q检验时检验序列自相关的。
自相关系数等于0，意味着流动性好。
自相关系数不等于0，意味着存在自相关（即今天影响明天，流动性差，明天还差）。所以不等于0，意味着自相关系数大，没流动性。
正是因为流动性差，所以要平滑处理，降低，最好至0
- 评论（0）
- 追问（2）
- 追问
-
涉及到的时间序列是什么的序列？价格吗？
- 追答
-
这个在一级数量分析这门课，误差项
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片