Phyllis2021-11-29 21:43:12
Phyllis老师，CMT swap里公式：NP*（Y cmt-Y fixed），其中第一个“Y cmt”相当于是浮动利率 也就是每个节点的远期利率对吗？ 而“Y fixed” 相当于固定利率 也就是此刻t0时间点的spot rate吗？ 最后还想请教下，这个公式不管谁是互换的哪方，都是固定用（Y cmt-Y fixed）计算对吗？ 如图二永远是5%作为被减项。
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Yvonne2021-11-30 14:24:28
Yvonne同学你好，1.是的，你的理解是正确的。
2.如果你是收浮动利率的一方就是减去固定利率，如果你是收固定利率的一方就是减去浮动利率。
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