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Phyllis2021-11-29 20:14:13

老师，FRTB里ES是要求97.5%，几天的ES?此外，这里12,20,40，60,120天是liquidity-horizion的，这个liquidity-horizion是指市场风险中使用对冲工具，其对冲工具保持不折价而清仓的时间天数对不对？

回答（1）

最佳

Yvonne2021-11-30 09:43:21

同学你好，这里的ES是根据liquidity horizon计算的，liquidity horizon指的是资产卖出或者被对冲所需的最长时间。

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