Phyllis2021-11-29 16:01:15
Phyllis老师，非拒绝域对应的是回测的confidence level，是否：非拒绝域越窄，power of test就越高？（这里总是做错题，求梳理，谢谢您。）
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Yvonne2021-11-29 17:03:28
Yvonne同学你好，当样本、时间和计算VaR的置信水平是一定的情况下，当回测的置信水平越高的时候， α越低，也就是significance level越低，type I error发生的概率就是α，所以type I error 发生的概率概率也就越低，而样本一定的情况下type I error与type II error是此消彼长的关系，因此type II error发生的概率就越高，1-P（type II error）=power of test，power of test就越低。
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