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LAMA2021-11-29 13:30:28

69-70题为什么financialasset和energy的ComponentVaR之合不等于组合的VaR?

回答（1）

Adam2021-11-29 16:41:08

同学你好，
理论上说应该是相等的，所有的cvar加起来应该等于整体投资组合的var的，这道题出的不够严谨……可能是出题目的人数字没有凑好……

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